Diplomado de Gestión de Riesgos en el Sector Financiero en el marco de Basilea II y Basilea III - Sede México - Online - I29317

La incertidumbre y el riesgo forman parte de la vida, cotidianamente las personas toman decisiones y asumen riesgos en diferentes ámbitos: laboral, familiar, personal y social.La gestión de los riesgos es un factor esencial para el sector bancario y financiero, es la diferencia entre obtener ganancias o no tenerlas.

La Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, el Centro Internacional Carlos V de la Universidad Autónoma de Madrid y el Club de Gestión de Riesgos de España unen sus esfuerzos para respaldar la profesionalización del talento humano en el sector financiero a través del Diplomado de Gestión de Riesgos en el Sector Financiero.

Objetivo: Desarrollar habilidades de identificación y evaluación de riesgos, mejorando la eficiencia de los procesos a través de una adecuada comprensión del entorno de incertidumbre en que se encuentra inmersa la actividad bancaria y financiera.

El Diplomado de Gestión de Riesgos en el Sector Financiero se integra por 10 módulos que en conjunto suman 100 horas de estudio, 5 horas para realizar el examen final, más 10 horas para desarrollar el proyecto integrador. El diplomado tiene una vigencia de 7 meses y medio.

Recomendado para:

Expertos implicados en la gestión y supervisión de riesgos bancarios.
Profesionales de entidades reguladoras: bancos centrales y supervisores.
Agentes financieros: banca comercial, bancas de desarrollo, afianzadoras, aseguradoras, casas de bolsa, administradoras de sociedades de inversión, ejecutivos de finanzas de empresas y de otros intermediarios financieros.

Plan de estudios:

Módulo 1: Introducción al riesgo: Basilea II
Horas estimadas de estudio: 10

1.  Concepto y tipos de riesgos.
2.  El riesgo de mercado.
3.  El riesgo de crédito.
4.  El riesgo técnico.
5.  El riesgo fiduciario.
6.  El riesgo operacional estratégico.
7.  El riesgo reputacional.
8.  Riesgo legal regulatorio.
9.  El riesgo de la actividad bancaria.
10.  La gestión de riesgos.
11.  El riesgo y capital.
12.  Riesgo en decisiones.

Módulo 2: Gestión de riesgo de crédito
Horas estimadas de estudio: 10

1. Área de riesgo de crédito: función, estructura, criterios y procedimientos.
2. Riesgos de particulares.
3. Riesgo crediticio en los negocios.
4. Riesgo crediticio en las empresas pymes.
5. Riesgo crediticio en las grandes empresas o corporativas.
6. Riesgo crediticio en las instituciones públicas.
7. Riesgo crediticio en las instituciones financieras.
8. Riesgo Project Finance.
9. Seguimiento del riesgo.
10. Recuperaciones.

Módulo 3: Metodología de medición y cuantificación del riesgo de crédito
Horas estimadas de estudio: 10

1. Introducción y conceptos fundamentales.
2. Estadística y riesgo crediticio.
3. Modelo de Merton.
4. Probabilidad de incumplimiento.
5. Exposición ante incumplimiento.
6. Severidad.
7. Pérdida esperada, provisiones y capital.
8. RAROC.
9. Derivados de crédito.
10. Titulizaciones.

Módulo 4: Riesgo de Mercado
Horas estimadas de estudio: 10

1. Introducción al riesgo de mercado.
2. Medición del riesgo de mercado.
3. Medidas tácticas de riesgo de mercado.
4. Modelos paramétricos y no paramétricos.
5. Control de riesgo de mercado.

Módulo 5: Riesgo de Balance
Horas estimadas de estudio: 5

1. Riesgo de interés estructural: definición y efectos.
2. Modelos de medición y análisis del riesgo de interés.
3. Ejes de medición del riesgo de interés.
4. Riesgo de negocio y riesgo de curva en los tipos de interés.
5. Riesgo de interés estructural: políticas de control y seguimiento.
6. Riesgo de interés estructural: gestión.
7. Riesgo de cambio estructural.
8. Riesgo de balance estructural.

Módulo 6: Riesgos en seguros y en actividades de inversión
Horas estimadas de estudio: 10

1. Conceptos básicos del riesgo.
2. Definiciones de seguro: objetivos y características.
3. El contrato de seguros.
4. La cobertura de riesgos mediante seguros.
5. El proceso financiero aleatorio en los seguros.
6. El riesgo técnico asegurador y las técnicas de distribución de riesgos.
7. Las líneas isoperformance.
8. El ratio de Sharpe.
9. El ratio de Treynor.
10. El ratio de Jensen.
11. El ratio de información y la medida M2.
12. Otras medidas y problemática de la medición.

Módulo 7: Riesgo operacional y riesgo reputacional
Horas estimadas de estudio: 10

1. Aspectos generales del riesgo operacional.
2. Importancia de la gestión de riesgo operacional.
3. Marco regulatorio en riesgo operacional.
4. Métodos: básico, estándar y avanzado.
5. Marco de gestión del riesgo operacional.
6. Marco metodológico del riesgo operacional.
7. Metodologías de modelización del riesgo.
8. Infraestructura de soluciones.
9. Riesgo reputacional.

Módulo 8: Basilea II
Horas estimadas de estudio: 10

1. Aspectos generales.
2. Capital regulador.
3. Método estándar I.
4. Método estándar II.
5. Modelos IRB.
6. Riesgo operacional.
7. Riesgo de mercado en BIS II.

Módulo 9: Gestión de riesgos en la industria microfinanciera
Horas estimadas de estudio: 10

1. ¿Qué son los microcréditos y las actividades de microfinanzas?
2. Procesos de admisión de microempresas como futuros clientes.
3. Proceso de seguimiento de microempresas.
4. Proceso de recuperación de capital e intereses de créditos vencidos.
5. Otorgamiento de créditos a microempresas: préstamos individuales.
6. Otorgamiento de créditos a microempresas: grupos solidarios.
7. Otorgamiento de créditos a microempresas: bancos comunales.
8. Fórmulas de garantías.
9. Proceso de bancarización.
10. Actividad de remesas.

Módulo 10: Gestión global del riesgo
Horas estimadas de estudio: 10

1. Introducción gestión global de riesgos.
2. Mapas de riesgos. Riesgo de crédito.
3. Mapas de riesgos. Riesgo de mercado.
4. Mapas de riesgos. Otros riesgos.
5. Integración en la gestión.

Evaluación final del Diplomado            

Acreditación del diplomado. Proyecto integrador.
1. Integración de conceptos.
2. Ejemplificación de proyectos.
3. Aplicación de un proyecto real.


Precio total: $ 1,413.00 USD (para extranjero)

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