Curso en Gestión de Riesgos Financieros con Aplicaciones en Crystall Ball

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Curso en Gestión de Riesgos Financieros con Aplicaciones en Crystall Ball

Modalidad de impartición

Presencial es la modalidad.
Número de horas

consultar al centro educativo.
Titulación oficial

Entrega una certificación de asistencia al Curso en Gestión de Riesgos Financieros con Aplicaciones en Crystall Ball.
Valoración del programa

El programa establecido busca equiparar los factores de trance de mercado desde el punto de perspectiva de un entorno de títulos de valores y un entorno real de inversiones, cobertura y gestión de riesgos. Toma como temas centrales la función de especulación,función de arbitraje, mapping, value at risk (VaR), concepto y aplicación, entre otros, y el Métodos para estimación del VaR: paramétrico, simulación histórica y simulación de Montecarlo. Se hará el uso intensivo del Excel como plataforma informática.
Precio del curso

Consultar precio.
Dirigido a

El desarrollo laboral esta dado hacia una orientación y dirección de personal relacionado como lo es los Administradores de empresa, contadores, economistas, inversionistas de empresas industriales y comerciales relacionadas con gestiones de riesgos financieros.
Empleabilidad

Estará en capacidad de ocupar cargos de asesoría financiera en el marco de las entidades bancarias, la industria y el comercio, de igual manera como consultoría interna y externa de las empresas privadas y públicas del país.

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Objetivos del curso

Identificar los factores de riesgo de mercado desde el punto de vista de un entorno de títulos de valores y un entorno real de inversiones.
Contenido

Temario

INVERSIONES

Cobertura y gestión de riesgos.
Función de especulación.
Función de arbitraje.
Mapping
Value at Risk (VaR), concepto y aplicación
Métodos para estimación del VaR: paramétrico, simulación histórica y simulación de Montecarlo.
Método de Montecarlo: principales usos y abusos
Estudio y control del error de Montecarlo: la varianza y el error, métodos de generación de muestras, métodos de reducción de varianza (EWMA).
Backtesting y Stresstesting en VaR.

SECTOR REAL

Riesgo de mercado y riesgo de negocio.
Técnicas para determinar el impacto de riesgos.
Incertidumbre del Flujo de caja operativo.
Incertidumbre del Flujo de caja de inversiones existentes.
Incertidumbre del Flujo de caja de financiación.
El impacto del valor en riesgo en el flujo de caja.
Generando modelos para la cuantificación y medición del riesgo. Uso del Crystall Ball
Relaciones no lineares y el análisis de opciones reales.

Metodología
Uso intensivo del Excel como plataforma informática y del Programa Crystall Ball.