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Diplomado en Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado

Método: Presencial
Lugar:
Tipo: Posgrados
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Universidad Sergio Arboleda - Postgrados

Diplomado en Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado - Bogotá - Cundinamarca

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Analisis de Educaedu

Jorge Peña
Diplomado en Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado
  • Modalidad de impartición

    El DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO es presencial.

  • Número de horas

    El DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO cuenta con 80 horas, distribuidas así lunes, miércoles y viernes de 6:00 P.m. a 10:00 P.m. iniciando el mes de junio de 2011.

  • Titulación oficial

    DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO

  • Valoración del Programa

    El DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO de la Universidad Sergio Arboleda pretende capacitar a ejecutivos y funcionarios de áreas de riesgos, créditos, planeación y control para el uso de modelos estadísticos de gestión de riesgos y toma de decisiones estratégicas basadas en el riesgo y la rentabilidad.

  • Precio del curso

    Descuentos para grupos, estudiantes y egresados sergistas (20%).

  • Dirigido a

    Todas las personas interesadas en el área financiera, comercio, contabilidad cuyas labores se relacionen con otorgamiento de créditos, alternativas de inversión, administración de cartera, planeación, gestión y control de riesgos.

  • Empleabilidad

    Asesor financiero, Coordinador de sucursales financieras, Auditor Fiscal, Auditor Tributario, Evaluador de crédito, entre otros.

Diplomado en Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado - Bogotá - Cundinamarca Comentarios sobre Diplomado en Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado - Bogotá - Cundinamarca
Objetivos del Curso:
Contextualizar al estudiante en lo que son los conceptos y herramientas necesarias para llevar a acabo una gestión de riesgos eficiente, acorde con las exigencias del medio.Identificar y aplicar algunos modelos de medición de riesgos de crédito y mercado recomendados a nivel internacional aplicables en entidades del sector financiero colombiano.
Contenido:
PROGRAMA

MÓDULO 1: Fundamentos

1.1. El riesgo financiero

- Los acuerdos de Basilea en materia de riesgos financieros.
- Estructura organizacional del riesgo.
- Posición de las entidades de control respecto a la administración del riesgo
- La normatividad en materia de gestión de riesgos

1.2. Métodos cuantitativos

- Conceptos básicos de probabilidad.
- Distribuciones de probabilidad.
- Inferencia estadística.
- Matrices de transición.
- Modelos de regresión lineal.
- Análisis discriminante.
- Componentes principales.
- Regresión logística.
- Modelos probit

MÓDULO 2: Riesgo de crédito

2.1. Componentes básicos del SARC


- Políticas de administración de riesgo.
- Metodologías
- Criterios de otorgamiento del crédito
- Criterios de seguimiento, control y recuperación de créditos
- Altura de la mora
- Manejo de provisiones

2.2. Principios y métodos para la evaluación del riesgo crediticio

- Metodologías para evaluar los límites y exposición crediticia y de pérdida
esperada
- Metodologías para evaluar el capital económico

2.3. Modelos de pérdida esperada (PE)

- Modelo de probabilidad e incumplimiento
- Modelo de pérdida debido al incumplimiento
- Modelo de PE

2.4 Seguimiento y calibración modelos de PE

- Construcción y aplicación de pruebas de Stress Testing
- Construcción aplicación de pruebas Back Testing
- Calibración de modelos

PARTE 3. Riesgo de Mercado

1. Descripción y características de los mercados financieros


- Mercado monetario:
- Mercado de capitales
- Mercado de productos derivados

2. Identificación y medición del riesgo de mercado

- Normatividad vigente
- Aspectos esenciales del modelo de VaR.
- Factores de riesgo
- Riesgos de pendiente. Conceptos de duración, duración modificada y
convexidad.
- Metodologías de calculo del Value at Risk (VaR)
- Enfoque parametrico, teniendo en cuenta la correlación de los
diferentes riesgos.

3. Pruebas de stress testing y back testing

-Pruebas de stress testing
-VaR como herramienta de información y medición de desempeño.
-Pruebas de back testing

Fecha de Inicio Cohorte 3
25-Oct

Horarios propuestos
Martes 6:00 p.m. a 9:30 p.m. jueves 6:00 p.m. a 9:30 p.m. y sábados 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Intensidad Horaria
98 HORAS

Valor
2,750,000*

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