Diplomado en Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado

Contextualizar al estudiante en lo que son los conceptos y herramientas necesarias para llevar a acabo una gestión de riesgos eficiente, acorde con las exigencias del medio.Identificar y aplicar algunos modelos de medición de riesgos de crédito y mercado recomendados a nivel internacional aplicables en entidades del sector financiero colombiano.

PROGRAMA

MÓDULO 1: Fundamentos

1.1. El riesgo financiero

- Los acuerdos de Basilea en materia de riesgos financieros.
- Estructura organizacional del riesgo.
- Posición de las entidades de control respecto a la administración del riesgo
- La normatividad en materia de gestión de riesgos

1.2. Métodos cuantitativos

- Conceptos básicos de probabilidad.
- Distribuciones de probabilidad.
- Inferencia estadística.
- Matrices de transición.
- Modelos de regresión lineal.
- Análisis discriminante.
- Componentes principales.
- Regresión logística.
- Modelos probit

MÓDULO 2: Riesgo de crédito

2.1. Componentes básicos del SARC

- Políticas de administración de riesgo.
- Metodologías
- Criterios de otorgamiento del crédito
- Criterios de seguimiento, control y recuperación de créditos
- Altura de la mora
- Manejo de provisiones

2.2. Principios y métodos para la evaluación del riesgo crediticio

- Metodologías para evaluar los límites y exposición crediticia y de pérdida
esperada
- Metodologías para evaluar el capital económico

2.3. Modelos de pérdida esperada (PE)

- Modelo de probabilidad e incumplimiento
- Modelo de pérdida debido al incumplimiento
- Modelo de PE

2.4 Seguimiento y calibración modelos de PE

- Construcción y aplicación de pruebas de Stress Testing
- Construcción aplicación de pruebas Back Testing
- Calibración de modelos

PARTE 3. Riesgo de Mercado

1. Descripción y características de los mercados financieros

- Mercado monetario:
- Mercado de capitales
- Mercado de productos derivados

2. Identificación y medición del riesgo de mercado

- Normatividad vigente
- Aspectos esenciales del modelo de VaR.
- Factores de riesgo
- Riesgos de pendiente. Conceptos de duración, duración modificada y
convexidad.
- Metodologías de calculo del Value at Risk (VaR)
- Enfoque parametrico, teniendo en cuenta la correlación de los
diferentes riesgos.

3. Pruebas de stress testing y back testing

-Pruebas de stress testing
-VaR como herramienta de información y medición de desempeño.
-Pruebas de back testing

Fecha de Inicio Cohorte 3
25-Oct

Horarios propuestos
Martes 6:00 p.m. a 9:30 p.m. jueves 6:00 p.m. a 9:30 p.m. y sábados 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Intensidad Horaria
98 HORAS

Valor
2,750,000*