Diplomado en Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado

Comentarios sobre Diplomado en Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado - Presencial - Bogotá - Cundinamarca

• Objetivos del curso
  Contextualizar al estudiante en lo que son los conceptos y herramientas necesarias para llevar a acabo una gestión de riesgos eficiente, acorde con las exigencias del medio.Identificar y aplicar algunos modelos de medición de riesgos de crédito y mercado recomendados a nivel internacional aplicables en entidades del sector financiero colombiano.
• Contenido
  PROGRAMA
  
  MÓDULO 1: Fundamentos
  
  1.1. El riesgo financiero
  - Los acuerdos de Basilea en materia de riesgos financieros.
  - Estructura organizacional del riesgo.
  - Posición de las entidades de control respecto a la administración del riesgo
  - La normatividad en materia de gestión de riesgos
  
  1.2. Métodos cuantitativos
  - Conceptos básicos de probabilidad.
  - Distribuciones de probabilidad.
  - Inferencia estadística.
  - Matrices de transición.
  - Modelos de regresión lineal.
  - Análisis discriminante.
  - Componentes principales.
  - Regresión logística.
  - Modelos probit
  
  MÓDULO 2: Riesgo de crédito
  
  2.1. Componentes básicos del SARC
  
  - Políticas de administración de riesgo.
  - Metodologías
  - Criterios de otorgamiento del crédito
  - Criterios de seguimiento, control y recuperación de créditos
  - Altura de la mora
  - Manejo de provisiones
  
  2.2. Principios y métodos para la evaluación del riesgo crediticio
  
  - Metodologías para evaluar los límites y exposición crediticia y de pérdida
  esperada
  - Metodologías para evaluar el capital económico
  
  2.3. Modelos de pérdida esperada (PE)
  
  - Modelo de probabilidad e incumplimiento
  - Modelo de pérdida debido al incumplimiento
  - Modelo de PE
  
  2.4 Seguimiento y calibración modelos de PE
  
  - Construcción y aplicación de pruebas de Stress Testing
  - Construcción aplicación de pruebas Back Testing
  - Calibración de modelos
  
  PARTE 3. Riesgo de Mercado
  
  1. Descripción y características de los mercados financieros
  
  - Mercado monetario:
  - Mercado de capitales
  - Mercado de productos derivados
  
  2. Identificación y medición del riesgo de mercado
  
  - Normatividad vigente
  - Aspectos esenciales del modelo de VaR.
  - Factores de riesgo
  - Riesgos de pendiente. Conceptos de duración, duración modificada y
  convexidad.
  - Metodologías de calculo del Value at Risk (VaR)
  - Enfoque parametrico, teniendo en cuenta la correlación de los
  diferentes riesgos.
  
  3. Pruebas de stress testing y back testing
  
  -Pruebas de stress testing
  -VaR como herramienta de información y medición de desempeño.
  -Pruebas de back testing
  
  Horarios propuestos
  Martes 6:00 p.m. a 9:30 p.m. jueves 6:00 p.m. a 9:30 p.m. y sábados 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 
  
  Intensidad Horaria
  98 HORAS