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Diplomado en Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado

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Analisis de educaedu

Jorge Peña

Jorge Peña

Diplomado en Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado

  • Modalidad de impartición
    El DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO es presencial.
  • Número de horas
    El DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO cuenta con 80 horas, distribuidas así lunes, miércoles y viernes de 6:00 P.m. a 10:00 P.m.
  • Titulación oficial
    DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
  • Valoración del programa
    El DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO de la Universidad Sergio Arboleda pretende capacitar a ejecutivos y funcionarios de áreas de riesgos, créditos, planeación y control para el uso de modelos estadísticos de gestión de riesgos y toma de decisiones estratégicas basadas en el riesgo y la rentabilidad.
  • Precio del curso
    Descuentos para grupos, estudiantes y egresados sergistas (20%).
  • Dirigido a
    Todas las personas interesadas en el área financiera, comercio, contabilidad cuyas labores se relacionen con otorgamiento de créditos, alternativas de inversión, administración de cartera, planeación, gestión y control de riesgos.
  • Empleabilidad
    Asesor financiero, Coordinador de sucursales financieras, Auditor Fiscal, Auditor Tributario, Evaluador de crédito, entre otros.

Comentarios sobre Diplomado en Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado - Presencial - Bogotá - Cundinamarca

  • Objetivos del curso
    Contextualizar al estudiante en lo que son los conceptos y herramientas necesarias para llevar a acabo una gestión de riesgos eficiente, acorde con las exigencias del medio.Identificar y aplicar algunos modelos de medición de riesgos de crédito y mercado recomendados a nivel internacional aplicables en entidades del sector financiero colombiano.
  • Contenido
    PROGRAMA

    MÓDULO 1: Fundamentos

    1.1. El riesgo financiero
    - Los acuerdos de Basilea en materia de riesgos financieros.
    - Estructura organizacional del riesgo.
    - Posición de las entidades de control respecto a la administración del riesgo
    - La normatividad en materia de gestión de riesgos

    1.2. Métodos cuantitativos
    - Conceptos básicos de probabilidad.
    - Distribuciones de probabilidad.
    - Inferencia estadística.
    - Matrices de transición.
    - Modelos de regresión lineal.
    - Análisis discriminante.
    - Componentes principales.
    - Regresión logística.
    - Modelos probit

    MÓDULO 2: Riesgo de crédito

    2.1. Componentes básicos del SARC

    - Políticas de administración de riesgo.
    - Metodologías
    - Criterios de otorgamiento del crédito
    - Criterios de seguimiento, control y recuperación de créditos
    - Altura de la mora
    - Manejo de provisiones

    2.2. Principios y métodos para la evaluación del riesgo crediticio

    - Metodologías para evaluar los límites y exposición crediticia y de pérdida
    esperada
    - Metodologías para evaluar el capital económico

    2.3. Modelos de pérdida esperada (PE)

    - Modelo de probabilidad e incumplimiento
    - Modelo de pérdida debido al incumplimiento
    - Modelo de PE

    2.4 Seguimiento y calibración modelos de PE

    - Construcción y aplicación de pruebas de Stress Testing
    - Construcción aplicación de pruebas Back Testing
    - Calibración de modelos

    PARTE 3. Riesgo de Mercado

    1. Descripción y características de los mercados financieros

    - Mercado monetario:
    - Mercado de capitales
    - Mercado de productos derivados

    2. Identificación y medición del riesgo de mercado

    - Normatividad vigente
    - Aspectos esenciales del modelo de VaR.
    - Factores de riesgo
    - Riesgos de pendiente. Conceptos de duración, duración modificada y
    convexidad.
    - Metodologías de calculo del Value at Risk (VaR)
    - Enfoque parametrico, teniendo en cuenta la correlación de los
    diferentes riesgos.

    3. Pruebas de stress testing y back testing

    -Pruebas de stress testing
    -VaR como herramienta de información y medición de desempeño.
    -Pruebas de back testing

    Horarios propuestos
    Martes 6:00 p.m. a 9:30 p.m. jueves 6:00 p.m. a 9:30 p.m. y sábados 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

    Intensidad Horaria
    98 HORAS

Últimas consultas al curso

"Por favor si me pueden informar sobre las fechas de inicio y finalización de este Diplomado en Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado, los costos y requisitos principales. "

Victor para Diplomado en Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado

Tolima

"Soy estudiante de la facultad de matematicas, en la universidad y me interesa este Diplomado en Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado, por favor enviarme toda la información y costo del programa. "

Carlos para Diplomado en Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado

Cundinamarca

"Solicito de su colaboración para que me informen las fechas de inscripción, el costo, el programa de este Diplomado en Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado y horario. "

Lyda para Diplomado en Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado

Cundinamarca

"Les solicito muy respetuosamente en pensum del Diplomado en Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado, el precio por semestre, si existe forma de financiación, cuanto dura toda la carrera y cual es la modalidad de grado. "

Juan para Diplomado en Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado

Tolima

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